OmniMetric Intelligence

Official Archive // 2026-10-12

Risk Score

41.1

Quantitative Analysis

House stance: Macro signals remain stalled in a neutral compression regime. The Global Macro Score prints at 41, reflecting an uneasy equilibrium. True Global Liquidity (TLI) contracted by 1.28%, while the DXY nudged up to 102.21, exerting systemic pressure on capital flows. Concurrently, equity volatility via VIX eased to 14.84 and bond volatility on the MOVE index stalled at 98.47, muting cross-asset tail risks. However, credit spreads (SPD) widened as high-yield spreads ticked up 1.94% to 3.15. This points to acute credit spread widening; simply put, vulnerable borrowers face higher financing costs, signaling that credit conditions are quietly tightening despite tranquil headline stock prices. The contrarian risk lies in suppressed volatility snapping violently if underlying liquidity drain persists. [MARKET STATUS: NEUTRAL]

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総括：市場は流動性引き締めと低ボラティリティが交錯する中立の踊り場にあります。総合マクロスコア（GMS）は41を示し、静かな警戒局面を映し出しています。要因として、真のグローバル流動性（TLI）が前日比-1.28%減少したことと、DXY（ドル指数）の102.21への小幅反発が資金調達環境の足枷となりました。一方で株式市場の恐怖度を示すVIXは14.84へ低下し、債券ボラティリティのMOVE指数も98.47で膠着しており、表面上の静寂を演出しています。しかし、信用スプレッド（SPD）におけるハイイールド債利回り格差は1.94%拡大して3.15となり、社債市場での信用スプレッド拡大、つまり簡単に言えば「倒産リスクの高い企業の借入コストが増加し、水面下で信用収縮が進行している実態」がGMSの重石となりました。逆張り視点では、この低ボラティリティの欺瞞が突如崩壊し流動性ショックへ波及するリスクを注視すべきです。[MARKET STATUS: NEUTRAL]

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ID20261012

SourcePROPRIETARY

StatusVERIFIED