相关系数
分析两种不同资产的关联走势。
深度剖析背景
相关性不是因果关系，但它是利润。如果比特币和纳斯达克的相关性为 +0.9，那么将它们作为单独的资产进行交易就是一种错觉。你只是加倍了你的风险。我们使用相关性来寻找真正的多元化。委员会辩论 (Council Debate)
地缘政治
“所有相关性在危机中都变为 1。当战争开始时，投资者卖掉一切买入现金。黄金、股票、加密货币——都一起下跌。理解‘相关性变为 1’可以防止在恐慌期间对多元化产生错误的信心。”
宏观
“美元破坏球。DXY 通常与风险资产有 -1 的相关性。如果 DXY 上涨，股票/加密货币下跌。如果这种相关性破裂（两者都上涨），则表明‘逃向安全’，投资者更喜欢美国资产而不是其他所有资产。”
量化
“我们交易‘离散度’。如果同一行业的两只股票通常有 0.9 的相关性，但下降到 0.5，我们会进行调查。如果脱节是不合理的，我们买入落后者并卖出领先者，押注相关性的‘均值回归’。”
技术
“作为一个过滤器。如果我想买入石油，我会查看 CAD/USD 图表。由于加拿大是石油出口国，加元应该会上涨。如果油价上涨但加元下跌（背离），则石油的上涨是可疑的。”
政策
“央行操纵相关性。QE 迫使所有资产类别一起上涨（正相关）。QT 使它们一起下跌。了解政策制度告诉你多元化是会奏效还是会失败。”
科技
“比特币和黄金。加密货币的‘圣杯’是与纳斯达克脱钩并与黄金相关联。我们每天跟踪 BTC-黄金的相关性。向正相关的转变标志着比特币成熟为‘数字黄金’。”
用法与信号
+1 = 完全正相关。-1 = 负相关。0 = 无相关。