OmniMetric Intelligence

Official Archive // 2026-09-19

Risk Score

40.7

Quantitative Analysis

GMS 40 signals a neutral market entering consolidation amid volatility compression. True Global Liquidity (TLI) expanded by 1.09%, yet Net Liquidity remained stagnant (-0.01%), anchoring overall liquidity. Concurrently, the US Dollar Index (DXY) flattened at 100.21, while bond volatility via the MOVE index paused at 80.64. Equity fear subsided as VIX dropped 4.08% to 14.81 alongside tightly anchored credit spreads (SPD at 2.7%). This macro backdrop reflects cross-asset volatility compression—in other words, markets are temporarily absorbing shocks in an uneasy calm before establishing a clear direction. A contrarian risk persists where elevated 10-year yields (4.94%) undermine risk asset durability. [MARKET STATUS: NEUTRAL]

Multi-Language Reports

JP // JAPANESE

現在、GMSスコア40は市場がボラティリティ圧縮を伴う中立的なリセット局面に突入していることを明確に示唆しています。実質グローバル流動性（TLI）は前日比+1.09%の増加を示したものの、米国の純流動性が-0.01%と横ばいであったため、資金供給による強烈な上昇ドライブは抑制されています。為替市場ではドル指数（DXY）が100.21で落ち着き、債券市場の変動性を示すMOVE指数も80.64で静観姿勢を保ちました。株式市場の恐怖度を表すVIXは前日比4.08%低下の14.81へと低下し、ハイイールド債の信用スプレッド（SPD）も2.7%と極めてタイトな水準で安定しています。このマクロ環境は「クロスアセットのボラティリティ圧縮」を示しており、平たく言えば、市場が新たな方向性を模索する中で全体的なリスク警戒感が一時的に沈静化している状態を意味します。ただし逆張り視点では、米10年債利回りが4.94%という高水準を維持しており、潜在的な金利ショックがリスク資産を急落させる脅威に留意すべきです。[MARKET STATUS: NEUTRAL]

Meta Data

ID20260919

SourcePROPRIETARY

StatusVERIFIED