Correlation Coefficient
Menganalisis bagaimana dua aset berbeda bergerak dalam kaitannya satu sama lain.
Konteks Mendalam
Korelasi bukanlah sebab akibat, tetapi itu adalah keuntungan. Jika Bitcoin dan Nasdaq memiliki korelasi +0,9, memperdagangkannya sebagai aset terpisah adalah ilusi. Anda baru saja menggandakan risiko Anda. Kami menggunakan korelasi untuk menemukan diversifikasi yang sebenarnya.Debat Dewan
“Semua korelasi menjadi 1 dalam krisis. Saat perang dimulai, investor menjual segalanya untuk membeli uang tunai. Emas, Saham, Crypto — semuanya jatuh bersamaan. Memahami 'Korelasi pergi ke 1' mencegah kepercayaan palsu dalam diversifikasi selama kepanikan.”
“Bola Penghancur Dolar. DXY biasanya memiliki korelasi -1 dengan Aset Risiko. Jika DXY naik, Saham/Crypto jatuh. Jika korelasi ini terputus (keduanya meningkat), ini menandakan 'Penerbangan ke Keamanan' di mana investor lebih memilih aset AS daripada yang lainnya.”
“Kami memperdagangkan 'Dispersi'. Jika dua saham di sektor yang sama biasanya memiliki korelasi 0,9 tetapi turun menjadi 0,5, kami menyelidiki. Jika pemutusan hubungan kerja tidak dapat dibenarkan, kami membeli yang lamban dan menjual pemimpin, bertaruh pada 'Mean Reversion' dari korelasi.”
“Korelasi sebagai filter. Jika saya ingin membeli Minyak, saya memeriksa grafik CAD/USD. Karena Kanada adalah eksportir minyak, CAD harus meningkat. Jika Minyak naik tetapi CAD turun (Divergensi), reli Minyak dicurigai.”
“Bank Sentral memanipulasi korelasi. QE memaksa semua kelas aset untuk bangkit bersama (korelasi positif). QT membuat mereka jatuh bersama. Mengetahui rezim kebijakan memberi tahu Anda apakah diversifikasi akan berhasil atau gagal.”
“Bitcoin dan Emas. 'Cawan Suci' untuk Crypto terlepas dari Nasdaq dan berkorelasi dengan Emas. Kami melacak korelasi BTC-Gold setiap hari. Pergeseran ke korelasi positif menandai pematangan Bitcoin menjadi 'Emas Digital'.”
Penggunaan & Sinyal
+1 = Korelasi sempurna. -1 = Korelasi terbalik. 0 = Tidak ada korelasi.