VWAP (Volume Weighted Average Price)

“Selama kepanikan geopolitik, volume meledak. VWAP menyesuaikan volume ini, memberi tahu Anda 'Harga Panik' yang sebenarnya. Jika pasar stabil di atas VWAP hari panik, krisis sudah diperhitungkan.”

“Kami menggunakan 'Anchored VWAP' dari peristiwa makro utama (misalnya, pertemuan FOMC, rilis IHK). Ini memberi tahu kita siapa yang menang sejak acara spesifik itu. Jika harga di bawah 'CPI Anchored VWAP', ketakutan inflasi mendominasi.”

“Eksekusi adalah segalanya. Kami dinilai berdasarkan apakah kami membeli di bawah VWAP. Oleh karena itu, kami menyediakan likuiditas (batas beli) di bawah VWAP dan mengambil likuiditas (jual pasar) di atasnya. Ini menciptakan pengembalian rata-rata alami ke garis VWAP sepanjang hari.”

“'Pencet VWAP'. Ketika harga meremas antara Rata-rata Pergerakan dan VWAP, penembusan sudah dekat. Kami mencari harga untuk merebut kembali VWAP setelah aksi jual pagi. Itu pengaturan 'VWAP Reclaim'.”

“Bank Sentral tidak menggunakan VWAP, tetapi Pasar Obligasi menggunakannya. Ketika Imbal Hasil 10 Tahun diperdagangkan secara konsisten di atas VWAP mingguannya, trennya terus lebih tinggi terlepas dari retorika The Fed.”

“Di Crypto, VWAP adalah satu-satunya gravitasi. Karena tidak ada nilai fundamental, harga mengorbit VWAP. Algos akan mempertahankan VWAP pada tes pertama. Kami selalu menawar sentuhan pertama VWAP dalam tren.”