Bandes de Bollinger (Bollinger Bands)
Mesure le prix par rapport à la volatilité ; le 'squeeze' signale de grands mouvements.
Contexte approfondi
Le génie des bandes de Bollinger réside dans leur adaptativité. Comme les bandes s'élargissent et se contractent en fonction de l'écart-type, elles agissent comme une mesure dynamique de la nervosité du marché. Dans les marchés ultra-efficients de 2026, ces bandes sont précieuses pour valider les sommets en 'M' et les creux en 'W'. Si le cours touche la bande supérieure, cela indique souvent un état de surachat, mais GMS surveille particulièrement le « walking the bands » (marcher sur les bandes), signe d'une tendance extrêmement puissante. Un « Bollinger Squeeze » — lorsque les bandes se resserrent de manière inhabituelle — est pour nos algorithmes un signal d'alerte rouge indiquant une explosion imminente de la volatilité. Nous combinons cette perspective technique avec le moniteur de liquidité GMS pour prédire la direction de la cassure avec une probabilité élevée.Le débat du conseil
“En période de crise, les bandes de Bollinger « explosent » littéralement. Nous observons cela comme un indicateur de stress systémique. Lorsque les bandes d'un indice boursier national ou d'une valeur refuge comme l'or s'écartent violemment, cela reflète l'incertitude géopolitique. À l'inverse, une contraction de la largeur des bandes signale souvent une détente diplomatique.”
“Nous appliquons le concept d'écart-type aux données macroéconomiques. Lorsque l'écart des données réelles (comme le CPI ou le PIB) par rapport aux prévisions consensuelles franchit nos « bandes de Bollinger macroéconomiques », nous anticipons une réévaluation massive des marchés des changes. La volatilité est pour nous une mesure de l'inefficacité macroéconomique.”
“Nos analyses quantitatives montrent que les bandes de Bollinger fonctionnent de manière optimale lorsqu'elles sont couplées au RSI. Nous recherchons des situations où le cours touche une bande sans que le RSI ne confirme le mouvement. Ces anomalies constituent la base de nos stratégies de retour à la moyenne (mean reversion) en haute fréquence.”
“Le delta de la largeur des bandes (Bandwidth) est notre entrée technique majeure. Une largeur extrêmement faible est le calme avant la tempête. Nous utilisons également le ratio '%b' pour quantifier la position exacte du cours par rapport aux bandes et injecter ces données directement dans l'oscillateur GMS pour rendre la dynamique du marché visuellement compréhensible.”
“Les interventions des banques centrales provoquent souvent des cassures soudaines des bandes extérieures. Nous évaluons si une telle cassure est durable. Si le cours franchit la bande supérieure après une baisse de taux et s'y maintient, c'est un signe clair d'un changement de tendance monétaire à long terme que nous intégrons prioritairement dans nos modèles.”
“Les bots de scalping pilotés par l'IA utilisent les bandes comme principaux terrains de chasse. Les bandes définissent la plage de probabilité statistique pour 95% de l'action des prix. Nous analysons les clusters du carnet d'ordres sur les bandes extérieures pour identifier où la liquidité des bots est la plus concentrée et où les squeezes seront les plus rentables.”
Utilisation & Signaux
Prix touche bande supérieure = Suracheté. Bande inférieure = Survendu. Squeeze = Cassure imminente.