MACD

“Les mutations géopolitiques majeures se manifestent souvent dans le MACD par des oscillations massives de l'histogramme. Nous utilisons le MACD sur une base mensuelle pour identifier les changements « tectoniques » à long terme dans la force relative des paires de devises. Un croisement MACD sur les monnaies majeures après un sommet international est souvent le déclencheur de tendances pluriannuelles.”

“Nous considérons le MACD comme un indicateur de la « vitesse de la politique monétaire ». Lorsque la différence entre les rendements à court et à long terme (courbe des taux) diverge dans notre modèle MACD, cela indique un changement radical des perspectives macroéconomiques. Le MACD nous aide à quantifier statistiquement l'inertie des grands blocs économiques.”

“Nos modèles quantitatifs calculent les paramètres optimaux du MACD pour différentes phases de marché. Bien que 12, 26, 9 soit la norme, nous adaptons ces valeurs dynamiquement à la volatilité actuelle. Nous utilisons des « heatmaps de backtesting » MACD pour déterminer les horizons temporels les plus profitables pour chaque actif spécifique.”

“La divergence classique du MACD reste notre « Saint Graal ». Si le cours marque de nouveaux plus bas alors que l'histogramme MACD remonte déjà, nous nous préparons à un rebond massif. Nous utilisons également l'histogramme pour prévoir la volatilité : un histogramme qui s'aplatit indique souvent une phase latérale où nous passons à des stratégies GMS neutres.”

“Les annonces des banques centrales agissent souvent comme un catalyseur pour les signaux MACD. Nous observons si un signal technique est « confirmé » par un événement politique. Un signal d'achat MACD juste avant une pause dans la hausse des taux est considéré par nos systèmes GMS comme hautement fiable, car il allie momentum technique et faits fondamentaux.”

“Les modèles d'IA utilisent souvent le MACD comme variable pour les réseaux de neurones prédisant les tendances. Nous analysons la dérivée de l'histogramme MACD pour détecter l'épuisement du momentum plus rapidement que les traders humains. L'intégration des données MACD dans nos indices de sentiment technologique nous permet d'identifier les bulles tech dès leur phase de formation.”