RSI (Relative Strength Index)

“Les chocs géopolitiques provoquent souvent des valeurs de RSI extrêmes. Nous observons comment les indices nationaux chutent en zone de survente profonde lors de conflits soudains. Un RSI inférieur à 20 sur une base hebdomadaire dans un indice majeur constitue souvent un signal historique d'achat opportuniste une fois la panique initiale dissipée.”

“Dans un environnement inflationniste, les valeurs du RSI pour les matières premières ont tendance à former des plateaux plus élevés. Nous utilisons le RSI pour vérifier si les tendances macroéconomiques, telles que les attentes de taux d'intérêt, sont déjà totalement intégrées par les participants au marché. Un RSI neutre autour de 50 indique souvent une phase d'attente avant de nouvelles données économiques.”

“Nos modèles quantitatifs testent les stratégies RSI sur plusieurs décennies. Nous avons constaté que l'efficacité du RSI dépend fortement de la période choisie. Si 14 jours est le standard, nous utilisons souvent des périodes raccourcies (RSI-7) pour les actifs crypto afin de correspondre à la plus grande réactivité de ces marchés.”

“Le RSI est le maître des divergences. Nous recherchons des « divergences haussières cachées » dans les tendances de fond pour renforcer les positions. Une cassure de ligne de tendance sur l'indicateur RSI lui-même est souvent considérée comme une confirmation d'une explosion de prix imminente, avant même qu'elle ne soit visible sur le graphique des prix.”

“Les décisions des banques centrales peuvent faire basculer les oscillateurs RSI d'un extrême à l'autre en quelques minutes. Nous évaluons la tendance de « retour à la moyenne » après de telles annonces. Un RSI qui revient immédiatement en zone neutre après une réunion de la Fed signale une acceptation du marché face à la nouvelle politique.”

“Les algorithmes de trading haute fréquence (HFT) modernes utilisent les niveaux de RSI comme déclencheurs. Lorsque le RSI franchit les barres de 30 ou 70, des cascades automatisées déclenchent souvent des volumes de transaction massifs. Nous analysons ces réactions algorithmiques pour anticiper la liquidité lors des extrêmes du RSI.”