Correlation Coefficient
विश्लेषण करता है कि दो अलग-अलग संपत्तियां एक-दूसरे के संबंध में कैसे चलती हैं।
गहन संदर्भ (Deep Dive)
सहसंबंध कारण नहीं है, लेकिन यह लाभ है। यदि बिटकॉइन और नैस्डैक में +0.9 का सहसंबंध है, तो उन्हें अलग -अलग संपत्ति के रूप में व्यापार करना एक भ्रम है। आपने बस अपना जोखिम दोगुना कर दिया। हम सच्ची विविधीकरण (diversification) को खोजने के लिए सहसंबंध का उपयोग करते हैं।परिषद की बहस (Council Debate)
“सभी सहसंबंध संकट में 1 हो जाते हैं। जब युद्ध शुरू होता है, तो निवेशक नकद खरीदने के लिए सब कुछ बेच देते हैं। सोना, स्टॉक, क्रिप्टो-सभी एक साथ गिर जाते हैं। 'सहसंबंध 1 पर जाना' को समझना आतंक के दौरान विविधीकरण में झूठे विश्वास को रोकता है।”
“डॉलर रेकिंग बॉल (Wrecking Ball)। DXY में आमतौर पर जोखिम परिसंपत्तियों के साथ -1 सहसंबंध होता है। यदि DXY बढ़ता है, तो स्टॉक/क्रिप्टो गिर जाता है। यदि यह सहसंबंध टूट जाता है (दोनों बढ़ते हैं), तो यह 'सुरक्षा के लिए उड़ान' (Flight to Safety) का संकेत देता है जहां निवेशक बाकी सब चीजों पर अमेरिकी संपत्ति पसंद करते हैं।”
“हम 'फैलाव' (Dispersion) का व्यापार करते हैं। यदि एक ही क्षेत्र में दो शेयरों में आमतौर पर 0.9 सहसंबंध होता है, लेकिन 0.5 तक गिर जाता है, तो हम जांच करते हैं। यदि डिस्कनेक्ट अनुचित है, तो हम लैगार्ड खरीदते हैं और लीडर को बेचते हैं, सहसंबंध के 'मीन रिवर्जन' पर सट्टेबाजी करते हैं।”
“एक फिल्टर के रूप में सहसंबंध। अगर मैं तेल खरीदना चाहता हूं, तो मैं CAD/USD चार्ट की जांच करता हूं। चूंकि कनाडा एक तेल निर्यातक है, इसलिए सीएडी बढ़ना चाहिए। यदि तेल बढ़ता है लेकिन सीएडी गिरता है (डाइवर्जेंस), तो तेल रैली संदिग्ध है।”
“केंद्रीय बैंक सहसंबंधों में हेरफेर करते हैं। QE सभी परिसंपत्ति वर्गों को एक साथ बढ़ने के लिए मजबूर करता है (सकारात्मक सहसंबंध)। QT उन्हें एक साथ गिरता है। नीति शासन को जानने से आपको पता चलता है कि क्या विविधीकरण काम करेगा या विफल हो जाएगा।”
“बिटकॉइन और सोना। क्रिप्टो के लिए 'पवित्र ग्रेल' नैस्डैक से डिकूप्ल हो रहा है और सोने के साथ सहसंबद्ध है। हम रोजाना बीटीसी-गोल्ड सहसंबंध को ट्रैक करते हैं। सकारात्मक सहसंबंध के लिए एक बदलाव 'डिजिटल गोल्ड' में बिटकॉइन की परिपक्वता को चिह्नित करता है।”
उपयोग और संकेत
+1 = पूर्ण सहसंबंध। -1 = व्युत्क्रम सहसंबंध। 0 = कोई सहसंबंध नहीं।